Опережающие индикаторы системных кризисов банковского сектора Используемое определение системного банковского кризиса




НазваниеОпережающие индикаторы системных кризисов банковского сектора Используемое определение системного банковского кризиса
Дата14.08.2013
Размер0.62 Mb.
ТипПрезентации


Опережающие индикаторы системных кризисов банковского сектора


Используемое определение системного банковского кризиса (модифицированное определение Демиргук-Кунт и Детражиа1)

  • доля проблемных активов в общем объеме активов системы превышает 10%

  • происходит изъятие значительной части банковских депозитов (наше определение – более 15% в течение квартала)

  • происходит замораживание вкладов («банковские каникулы»)

  • проводится вынужденная национализация значительной части (более 10%) банков либо их ликвидация

  • происходит масштабная (в объеме более 2% ВВП) единовременная рекапитализация банков государством и частным сектором



Цели исследования:

  • построение «адаптированных» к российской реальности опережающих индикаторов системных банковских кризисов

  • оценка продолжительности и последствий текущей кризисной ситуации



Подход к формированию системы опережающих индикаторов банковских кризисов



Список индикаторов модели

  • Индикаторы рисков ликвидности:

  • RLS_1_1 (-)

  • Индикаторы кредитных рисков:

  • DKRS_2_1 (-)

  • ALT_S (+)

  • Индикаторы валютных рисков:

  • VRS_3_1 (-)

  • VRS_3_2 (-)

  • Индикатор «качества» институциональной среды:

  • GDPperc (-)



Логит-модель для построения опережающих индикаторов системного кризиса



Результаты оценки вероятности возникновения кризиса по странам выборки (СОИ – со смещением на год вперед)



Результаты оценки вероятности возникновения кризиса по странам выборки (СОИ – со смещением на год вперед)



Результаты оценки вероятности возникновения кризиса по странам выборки (СОИ – со смещением на год вперед)



Оценка вероятности системного кризиса на основе сводного опережающего индикатора (СОИ)





Основной источник роста системных кредитных рисков банков: несбалансированность динамики доходов и расходов экономических агентов





Рост внешнего долга: следствие несбалансированности депозитной базы и спроса на кредит



Рост системных валютных рисков банков: следствие несбалансированности депозитной базы и спроса на кредит



Прогноз сводного опережающего индикатора системного банковского кризиса (построен в декабре 2006 года)



Прогноз сводного опережающего индикатора системного банковского кризиса (построен в декабре 2009 года) (СОИ – со смещением на год вперед)



Условия окончания финансового кризиса:

  • восстановление соответствия между уровнем производства и доходов занятых, разрушенного в период предкризисного «перегрева» и кризисного сжатия

    • необходимое условие восстановления платежеспособности компаний
  • приведение в соответствие объема потребления с объемом доходов населения, восстановление сберегательных мотиваций

    • необходимое условие достижения сбалансированности спроса на кредит и внутренней депозитной базы


Динамика выручки предприятий и расходов на оплату труда (первое полугодие 2009 г. к первому полугодию 2008 г., %)



Отношение прибыли к долгу предприятий1 (включая кредиторскую задолженность, в годовом выражении, %)





Прогноз пиковой доли «плохих долгов» (non-performing loans, NPL) на основе эконометрической модели



Прогноз доли «плохих долгов» (проблемных и безнадежных ссуд) в кредитном портфеле российских банков (%)



Пиковые и бескризисные значения доли «плохих долгов» в России1 и других странах (%)



Оценка потребности банков в дополнительной капитализации (четвертый квартал 2009-2010 гг., млрд. руб.)



Прогноз оттока средств со вкладов и счетов на основе эконометрической модели



Оценка вероятности оттока средств со счетов и депозитов в российской банковской системе (по модели)





Потребность в поддержке ликвидности банковской системы в случае возникновения «банковской паники» (млрд. руб. в течение проблемного квартала)



Похожие:

Опережающие индикаторы системных кризисов банковского сектора Используемое определение системного банковского кризиса iconЦели моделирования: оценка вероятности дестабилизации банковского сектора в перспективе до 2010 г
Сценарное моделирование системных рисков банковского сектора России на период до 2010 года

Опережающие индикаторы системных кризисов банковского сектора Используемое определение системного банковского кризиса iconЦели исследования: оценка вероятности дестабилизации банковского сектора в перспективе до 2012 г
Оценка устойчивости российского банковского сектора с использованием системы опережающих индикаторов

Опережающие индикаторы системных кризисов банковского сектора Используемое определение системного банковского кризиса iconАнатолий Аксаков, Член Национального банковского Совета
Стратегия развития банковского сектора: от государственного регулирования к государственному программированию

Опережающие индикаторы системных кризисов банковского сектора Используемое определение системного банковского кризиса iconСтратегия развития банковского сектора до 2020 года Анатолий Аксаков
Новая Стратегия развития банковского сектора должна стать частью Плана по развитию финансовой системы и созданию в России мирового...

Опережающие индикаторы системных кризисов банковского сектора Используемое определение системного банковского кризиса iconСтратегия развития банковского сектора 2009-2012 гг. Стратегия развития банковского сектора 2009-2012 гг
Смягчение критериев финансовой устойчивости, применяемых к банкам-участникам Системы страхования вкладов

Опережающие индикаторы системных кризисов банковского сектора Используемое определение системного банковского кризиса icon2011-2012: формирование проблемной ситуации в банковском секторе Признаки перегрева кредитного рынка
Оценка системных эффектов от ужесточения пруденциального регулирования банковского сектора: результаты стресс-теста

Опережающие индикаторы системных кризисов банковского сектора Используемое определение системного банковского кризиса iconВозможности экстенсивного роста банковского сектора не исчерпаны. Возможности экстенсивного роста банковского сектора не исчерпаны
Темпы прироста активов в 2012-2013 гг составят 20-22%, а отношение активов к ввп достигнет 90% (76% на 01. 01. 2012)

Опережающие индикаторы системных кризисов банковского сектора Используемое определение системного банковского кризиса iconБудущее банковского сектора Новая нормативно-правовая база, изменения и вызовы Гидо Равут, Генеральный Секретарь Европейской Банковской Федерации VIII международный Банковский Форум Сочи, 2 Сентября 2010 года
Будущее банковского сектора Новая нормативно-правовая база, изменения и вызовы

Опережающие индикаторы системных кризисов банковского сектора Используемое определение системного банковского кризиса iconМодернизация банковского сектора как фактор повышения конкурентоспособности национальной экономики Святов Серик Аманжолович Председатель совета директоров ао «Казахский Экономический Университет им. Т. Рыскулова»
Модернизация банковского сектора как фактор повышения конкурентоспособности национальной экономики

Опережающие индикаторы системных кризисов банковского сектора Используемое определение системного банковского кризиса iconПризраки банковского кризиса

Разместите кнопку на своём сайте:
rpp.nashaucheba.ru


База данных защищена авторским правом ©rpp.nashaucheba.ru НашаУчеба
связаться с администрацией
rpp.nashaucheba.ru
Главная страница